GARCH-copula收益率统计问题

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问一个非常弱智的问题！因为看了几篇章实在是没弄清楚，
一般的GARCH模型如下图所示：

我理解的copula拟合的是收益率，但是残差，标准残差，什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗？又或着拟合copula的时候不是用的收益率。。所以说是一头雾水。。。
     有没有大神把这个流程给我说一遍，用的什么数据。。，只用说明一下就行了！因为想快速了解上手，，所以才出此下策。。。
而且还看到ARMA-GJR-GARCH-Copula什么的，我想知道的是最终拟合的数据是什么，，，，所以根据问题很弱。。。希望有大神垂怜

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关键词：Copula GARCH opula ARCH 统计问题 Copula 统计分析

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你好，我也是在用这个方法的，我也纠结的是使用GARCH估计出边缘分布之后，再估计copula使用的还是原始数据吗？还是要提取个日常模型估计的残差呢？不知道你现在研究的怎么样了，希望可以讨论讨论

楼主你最后是做的收益率序列还是标准化残差序列？

建立copula要将标准残差进行概率积分变换，有需要可以加我qq535844430