双向固定效应模型中不能加入虚拟变量回归么？

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最近看了一篇文章，回归中加入了x以及x和y的交互项，没有加入y，其中y是虚拟变量（但是是随地区和时间两个维度变化的），作者声称加入了地区固定效应和时间固定效应后，就不能再加入虚拟变量了，否则会引起多重共线性性问题。但是，我怎么觉得不对呢，不知道大家怎么看！

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关键词：固定效应模型 虚拟变量 固定效应 多重共线性 多重共线

随地区和时间两个维度变化的，这句话你要自己掂量下。如果y被时间和地区解释的程度很大，那么就会有非常强的共线性。如果只能解释很小的部分，那就没有。

完全可以通过共线性检验，通过即可放入，不通过那就代表不合适的。

就如同楼上所说，关键处在于"其中y是虚拟变量（但是是随地区和时间两个维度变化的）"。在比较一般的情况，y "应该"不会与地区固定效应和时间固定效应后产生"完全"共线性。但我的怀疑是加入了 y 使得估计结果不好而去除的。

黃河泉 发表于 2018-1-31 17:43
就如同楼上所说，关键处在于"其中y是虚拟变量（但是是随地区和时间两个维度变化的）"。在比较一般的情况，y ...

谢谢黄老师回复！我的感觉也是应该不至于产生完全共线性，如果像黄老师怀疑的，是因为加入了y结果不好而去除，但是去除之后的回归设定不是存在明显问题么？不知道黄老师怎么看待这个问题的严重性

葫芦娃大王 发表于 2018-1-31 19:20
谢谢黄老师回复！我的感觉也是应该不至于产生完全共线性，如果像黄老师怀疑的，是因为加入了y结果不好而去 ...

1. 两个层面，referee 觉得可以就可以。2. 就私下来说，当然有一些问题。

黃河泉 发表于 2018-2-1 07:55
1. 两个层面，referee 觉得可以就可以。2. 就私下来说，当然有一些问题。

恩恩，明白了！谢谢黄老师！

你好，你看的这篇文章可以告诉我么？我也遇到了这个问题，加入与年份的交叉项后，年份虚拟变量在回归时就自动被drop了

黃河泉 发表于 2018-1-31 17:43
就如同楼上所说，关键处在于"其中y是虚拟变量（但是是随地区和时间两个维度变化的）"。在比较一般的情况，y ...

黄老师您好，我在用双向固定效应做交叉项分析的时候，一个主项（产权性质虚拟变量）因为多重公线性被drop掉了，请问模型设定中去除这一主项合理吗？因为个体固定效应可能已经包括了产权性质

August1996716 发表于 2020-2-26 02:46
黄老师您好，我在用双向固定效应做交叉项分析的时候，一个主项（产权性质虚拟变量）因为多重公线性被drop ...

听起来合理。