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[交易平台及行情软件] 财道号:十年磨一剑,一朝试锋芒 [分享]

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析金法 发表于 2018-1-31 15:39:31 |显示全部楼层

量化投资泛指利用海量数据和依靠计算机的系统支持,挖掘历史规律性,并采用严格的风控来争取稳健收益的一种投资。

量化投资的核心是捕捉市场的“非有效性”,因为市场中有很多非理性投资者,会因为一些外部的因素把股票价格抬高或压低,所以股价会根据市场情绪的波动围绕预期价格变化,而量化投资通过大数据舆情信息能较好地把握市场情绪。

所以,量化投资策略的优点是:拥有较为灵活的市场应变能力、广泛选股的能力,可以管理较大规模的资产,并有望有效降低组合波动,提升业绩的可持续性。

01

从全球市场来看,量化投资在海外已有40多年的历史。而在国内,量化投资起步较晚。虽然2004年国内市场推出首只采用量化策略的基金,但并未受到市场的广泛关注。

2008年全球遭遇金融危机后,投资者意识到资本市场缺乏对冲风险的手段,国内更多的机构开始思考量化之路,在这一背景下,国外的量化精英纷纷回归开启国内量化探秘之路。

南方基金指数及量化团队便在这一背景下应运而生。从2008到2018,历经十年风华,十年磨砺,团队在人才培养、量化平台、策略研发、产品布局等方面逐步探索,辛勤耕耘,终于形成富有战斗力的团队,硕果累累。

02

在成员培养方面,南方基金指数及量化团队汇聚众多量化投资精英。团队成员共17名,超过90%成员具有硕士以上学历,涵盖数学、物理、金融工程、计算机、财经等多专业背景,4人具有海外金融业学习、工作经历。

核心基金经理团队从业人员平均从业年限10年,具有丰富的实战经验。团队注重内部培养和晋升,团队人员构成稳定。

03

在量化平台的建设上,南方基金指数及量化团队打造及完善了具有行业领先水平的量化智能研究平台AlphaQuant。该平台将智能技术与金融专业知识有效结合,数据的丰富性及读取灵活性较传统平台大大提升。

平台以量化选股(Matlab平台)为基础,覆盖择时、风格事件研究(Python平台)等多方向分析框架,可扩展性较强,极大提升了研究及开发的效率及准确率,为多元化的量化策略开发提供了坚实的基础。

04

在策略研发方面,南方基金指数及量化团队致力于打造具有生命力的量化多策略体系,开发了多因子选股策略、事件驱动策略、灵活配置策略、量化对冲策略等多种策略。

目前数量化投资部在量化研究平台上有着海量因子库及指标库,用于密切跟踪市场及模型构建。平台上拥有若干个策略,包含各类风格,各个策略之间保持良好的互补性。为应对多变的市场环境,团队一直致力于增加策略储备,对各个策略进行深入研究。

05

在产品布局方面,南方基金指数及量化团队充分发挥量化业务的核心竞争力,在策略多元化的基础上,建立了全面成熟的产品线,并打造业绩稳健的旗舰产品,跻身业内领先地位。

数据显示,截至2017年12月31日,南方基金管理的量化产品总规模380亿左右,是国内量化规模最大的团队之一。

主动量化公募产品共有10只,专户共7只,规模合计110亿左右;wind数据显示,南方基金管理的被动产品共有34只指数基金,16只ETF产品,规模合计268亿,被动产品数量市场领先,囊括指数、指数增强、smartbeta策略指数、量化多头、固收+量化、灵活配置、量化对冲等多种类型产品。

产品风格鲜明多样,比较基准覆盖多个宽基指数。依托于专业量化的管理体系,团队的指数跟踪精度全市场领先。

06

南方基金指数及量化团队依靠科学深入的量化投资能力及优势,专注于量化投资研究,打造量化品牌,致力于为客户带来较好的投资回报。

2017年以来,大盘蓝筹股上涨迅猛,中小创连创新低,结构性行情特征明显。基本面主动投资业绩表现抢眼,而量化投资业绩相对平淡。尽管如此,2017年团队仍有部分产品业绩表现较为亮眼。

“梅花香自苦寒来,宝剑锋从磨砺出”。南方基金指数及量化团队十年磨一剑,终成业内佼佼者。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,在未来,南方基金指数及量化团队将继续稳步前行,勇于创新,追求卓越,努力向投资者交出新的更加优异的答卷!



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