什么是VAR模型

学习了，谢谢

有点明白，有点糊涂

zhwfff1234 发表于 2010-12-18 12:13
传点VAR模型资料，希望对你有所帮助

十分感谢你的帮助

VAR模型好像有两种：（1）自向量回归模型，常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。这模型应用注意三点：单位根序列的平稳性检验、平稳后做格兰杰因果检验，不平稳做协整检验
（2）风险度量模型，回答在概率给定情况下，金融投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。因为在金融市场中，金融序列值的波动往往表现出尖峰厚尾性，这些极端值虽然出现概率不大，但一旦出现会产生很大影响，有必要研究一下这个最大损失值。这些网上都有，综合一下。。。

好东西,谢谢!

同问

求积分下载啊

谢谢

谢谢了 很好的东西~

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