【急】关于交易产生信号与收益率的问题

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在蔡立耑的《量化投资：以R语言为工具中》，进行了如下代码操作
smaRet<-CBret*Smatrade，其中CBret代表一只股票的基准收益率，Smatrade为股票发出的交易信号(1代表买并且-1代表卖），举个例子，例如如下描述(CBret)为对数收益率,smaRet代表最终通过策略交易得到的收益率
close     CBret     Smatrade
10         
15         0.405      1
20         0.288      0
18         -0.105     -1
按上述方法得到的收益率序列即为
0.405
0
0.105
但是我不理解的是为何相乘直接就可以得出最终的收益率序列（通过交易策略得到的收益率序列），如果按上述应该为1信号点买入（15块）买入，18块卖出，但是这样收益率序列肯定就不是上述结果，请问一下我哪里理解错了，求指点，万分感谢！

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关键词：收益率 量化投资 SMA R语言 RET