求解关于liquidity VAR

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Liquidity Var 有Static Volatity S,  那如果题目要求解95%（或99%)下的  Liquidty Var 是不是不用管置信度，只要用S/2 *V？

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关键词：Liquidity Liquid IDI qui UID 置信度

U're right!!!

为什么不用管confidence level

如果VaR已知那不用管，如果未知，还得按公式啊

还要看S的分布，如果是给定的S，楼主的算法再加上VAR。就可以了

都告诉你S的标准差了，肯定要置信水平的，V*（1/2*S+ a*volatility of s）

如果给定了标准差，就不是光有s了，还有标准差*1.645

按照HANDBOOK上的公式算Liquidity引起的那一部分，可以不考虑置信度了， 因为流动性风险主要是有ask-bid spread引起的