请教版主，连老师，stata能处理双向固定效应模型吗

蓝色 发表于 2012-5-26 16:28
use grunfeld, clear
xtset i t

谢谢，学习了

您好！请教您一个问题。我看了您发的关于做双向固定效应的命令，我尝试了下xi:xtreg y x1 x2 i.time, fe i(firm)这个命令。但是运行的结果只有time的截距项，并没有firm的。双向固定效应应该有这两部分的截距项对吧？请问命令差在哪里呢？

连老师：您好!
  我的数据运行
xi: xtreg y x1 x2   i.time ,fe i(individual)

xi:    reg y x1 x2   i.time      i.individual
上述两个命令结果完全不同啊，是什么原因呢？敬请指教.

楼主你没弄明白，第一个只能做一个因素固定效应分析，当然只显示一个时间的系数了

好的，谢谢蓝色版主大哥了
帮了个大忙，呵呵，感激哦
5025515

arlionn 发表于 2010-6-20 14:16
来晚了，555

请问：我用了xi：xtreg 变量 i.date ,fe i(ind),为什么会出现解释变量有一个在回归中被省略

水和江湖海 发表于 2014-3-14 17:53
您好！请教您一个问题。我看了您发的关于做双向固定效应的命令，我尝试了下xi:xtreg y x1 x2 i.time, fe i( ...

请问您得到这个问题的答案了吗？在下也在困惑这个问题

蓝色 发表于 2012-5-26 16:07
你把你的结果列出来

大神哥  用XI 后 有一个虚拟变量 显示naturally coded  被剔除了怎么解决啊

请问老师：xtreg y X1 X2 i.year, fe i(indusrty) 这种也是双向固定效应吗  就是控制时间和行业（而非个体）

老师您好，请问近期国外文献中公司层面固定效应（firm fixed effect)是不是直接在该模型后面加上公司的虚拟变量比如xtreg y x1 x2 i.year i.number,fe ,     number代表上市公司股票代码（唯一），这与固定效应模型设置（xtset number year）有什么区别，还是只要xtset后就不需要加入虚拟变量i.number了