stata分析面板数据，面板数据需要标准化处理吗？

幽冥项链 发表于 2020-5-13 17:08
好的，谢谢老师，如果只报告一个的话，是报告GMM还是FE更好呢？目前看到针对银行风险的研究，少数文献用F ...

我会建议跟随主流作法！

黃河泉 发表于 2020-5-13 18:06
我会建议跟随主流作法！

谢谢老师，想再请教您一个关于面板数据的政策评估效果的方法选择。
目前面板数据的时间范围是2013-2018年，想评估2017-2018年实行的某个政策（所有样本都需要执行该政策）是否减弱了X对Y的冲击。是否可以基于政策推行的年份设置01虚拟变量，将2013-2016未推行政策的年份设置为0，2017-2018推行政策的年份设置为1，将虚拟变量与核心解释变量X的交互项引入模型进行回归，如果交互项的系数显著且符号与X相反，则说明该政策的推行会减弱X对Y的影响。
目前不太确定这个方法是否可行，因为以年份为标准设置虚拟变量可能包括了其他的影响因素。
是否可以说明在模型控制了其他变量的情况下，2017-2018年与2013-2016年主要的差异体现在政策上，从而说明该方法能比较好的衡量政策的影响呢？

黃河泉 发表于 2020-3-1 16:48
比大小有什么意义？

黄老师，我在进行面板数据回归的时候，需要核心解释变量的平方项，这样出来的固定效应结果，核心解释变量系数为几十，平方项的解释变量系数为六七百，请问这正常吗？还有依据这个模型，又进行了中介效应检验，在X到M的检验过程中核心解释变量的平方项达到了3000多，想问老师，这个系数过大是因为我没有标准化造成的？还是因为模型本身的原因，希望老师能够给予解答。