为什么原序列平稳但建立的VAR模型不平稳

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我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。
做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优滞后期是4，X1的最优滞后期是2，Y含有截距项和趋势项，X1和X2只含有截距项。
因为是本科生，导师让我们参考类似的论文去写内容别抄袭就行，但是找到的论文都是一阶单整然后做协整，没有原序列就平稳的。
如果直接建立VAR模型的话，最优滞后阶数是4，但AR根不是都小于1。
可我又试了一下分别建立X1和Y、X2和Y的VAR模型，结果AR根又都小于1了，那为什么一起建立就不行呢？
我之前没有学过计量，都是依靠现有的论文和网上的资料在尝试着做，所以对于各种检验的实际含义其实是不大清楚的，不知道我这样做是对的吗

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关键词：VAR模型

原序列平稳或协整是做VAR的前提 但不表示建立的模型是平稳的（AR根在单位圆内）所以才会要求检验的

个人觉得你可以试试调整滞后期

胖胖小龟宝 发表于 2018-2-9 10:25
原序列平稳或协整是做VAR的前提 但不表示建立的模型是平稳的（AR根在单位圆内）所以才会要求检验的

个人 ...

这个我大概也明白，就是不懂为什么X1、X2、Y三者共同建立VAR模型不平稳，X1和Y、X2和Y分别建立就平稳了，那我是要想办法把这个不平稳的模型改平稳还是可以直接分别建立模型呢？我的论文主题是研究X1对Y的影响，然后X2是一个跟X1有关的变量。

关于滞后期我也觉得有点大了，但因为是季度数据又觉得4期是符合常理的，也确实是测出来的最优滞后期，如果要调整应该怎么做呢？我试了一下只有滞后2期模型才平稳，3期和4期都有点在圆周上，看表格数字是大于1的

自顶一下TAT

adzzzzfy 发表于 2018-2-8 20:11
我的数据是两个自变量，一个因变量，样本容量是30。
做ADF检验的时候，原序列都是平稳的，其中X2和Y的最优 ...

你好，请问你的问题解决了吗，孩子也是原序列平稳，那是不是不用做协整分析，直接建VAR模型，然后这个还有经济意义吗？真的好乱