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楼主: jmq19950824
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[交易策略] 如何构建投资组合? [推广有奖]

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如题,比如现在对上证50所有成分股进行同一策略量化策略交易,得到50个收益率序列(当然有赚有亏)
比如现在有30个股票是赚的,20个股票是亏的,如何构建投资组合,使得综合的收益较好?
目前能想到的比如这个月的投资组合以上个月交易收益的前10个表现最好的股票等权构成,并依次滚动。下个月以这个月表现最好的10只股票等权重构成,请问还有没有其他更好的构建投资组合的方法?
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关键词:投资组合 收益率序列 策略交易 量化策略 最好的 量化投资;投资组合;滚动优化

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lwell20 发表于 2018-2-13 13:44:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这样的组合将上赔钱排行榜的!

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jmq19950824 发表于 2018-2-13 15:19:58 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lwell20 发表于 2018-2-13 13:44
这样的组合将上赔钱排行榜的!
为什么呢

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lwell20 发表于 2018-2-13 20:18:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你可以试试!也可以模拟一下,结果一定上赔钱榜的!

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jmq19950824 发表于 2018-2-13 20:18:50 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lwell20 发表于 2018-2-13 20:18
你可以试试!也可以模拟一下,结果一定上赔钱榜的!
确实赔钱了,我试过

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webwolf7 发表于 2018-2-16 19:44:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
如果确实赔钱,可以考虑反过来做,买进的时候卖出,选择买入那些没选中的股票.

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jmq19950824 发表于 2018-2-16 19:44:45 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
webwolf7 发表于 2018-2-16 19:44
如果确实赔钱,可以考虑反过来做,买进的时候卖出,选择买入那些没选中的股票.
那就是动量变反转了?

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yl36 在职认证  发表于 2018-2-21 09:19:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
感谢分享,节日快乐!

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