如题,比如现在对上证50所有成分股进行同一策略量化策略交易,得到50个收益率序列(当然有赚有亏)
比如现在有30个股票是赚的,20个股票是亏的,如何构建投资组合,使得综合的收益较好?
目前能想到的比如这个月的投资组合以上个月交易收益的前10个表现最好的股票等权构成,并依次滚动。下个月以这个月表现最好的10只股票等权重构成,请问还有没有其他更好的构建投资组合的方法?
楼主: jmq19950824
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[交易策略] 如何构建投资组合? |
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