期货双均线

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策略介绍

双均线，顾名思义就是有两条移动平均均线：一条短期均线，称为快线，另一天长期均线，称为慢线。下图是一个双均线的示例：

上图是沪深300周K线，深色的是10周均线，浅色的是30周均线。可以看到，周期较短的10周均线波动比较大，称为快线，更加贴合K线；长期的30周均线波动比较小，称为慢线，通常更加远离K线。
这里的快和慢是相对而言的，取决于交易系统实施的时间区间和交易风格。比如，做期货日内交易，快线选择5分钟均线，慢线选择30分钟均线；做股票中长线的可以选择快线10日均线，慢线60日均线。这样选择是一个大致范围，具体选择10日均线还是11日均线，就需要在系统优化的时候进行微调了。

双均线系统买点和卖点比较简明；买点：快线上穿慢线，就是所谓“金叉”。卖点：快线下穿慢线，就是所谓“死叉”。

上图表示了两个个金叉和一个死叉。

策略设置：

交易标的：股指期货 IF1711

买卖设置：5日线上穿10日线，平空做多；5日线下穿10日线，平多做空。交易1手，账户资金为30万

回测时间：2017.09.01—2017.11.30

回测结果：

总结：

这个策略从2017年9月到11月表现很不错，复合年化收益率达到48.5%，最大回撤-10.9%，夏普比率1.2，波动率40.5%。可以说双均线策略能够准确抓住市场的趋势。感兴趣的话还可以调整参数对不同的商品进行测试。

附代码

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关键词：量化投资与策略交易 量化策略 量化金融 量化交易

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