帮忙分析，为什么t检验通过，但是r^2很小？原因？

Dependent Variable: ACTU
Method: Least Squares
Date: 11/20/09 Time: 20:23
Sample: 1 57
Included observations: 57
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.01100	11.43844	3.585366	0.0007
EXPE	0.314305	0.145043	2.166983	0.0346
R-squared	0.078662	Mean dependent var		65.43860
Adjusted R-squared	0.061911	S.D. dependent var		15.12687
S.E. of regression	14.65113	Akaike info criterion		8.241369
Sum squared resid	11806.05	Schwarz criterion		8.313055
Log likelihood	-232.8790	Hannan-Quinn criter.		8.269228
F-statistic	4.695816	Durbin-Watson stat		1.222634
Prob(F-statistic)	0.034584

看看dw统计量，估计是存在自相关

   “ Durbin-Watson stat   1.222634”

你用的面板数据吧？？

模型的拟合度不好，说明选取的变量有问题，或者样本偏少

高频数据（如金融数据）也可能存在这个问题，这时R^2低是没有关系，看F-statistic就行
但你的好像不是这个问题

2# pengwen0712
应该不是，我取得数据时横截面数据，不是序列相关性这方面的问题吧？

3# 宋军发
不是，就是普通的横截面数据

4# kemufei
你说的差不多吧，我只是想找两个量的相关性，但是这样的情况能结果用么？R^2这么小？

你对数据处理过吗？处理过的话就会有信息损失，拟合优度就会很小。

DW值有问题。