求ADF检验的临界值表？

不错。是这个结果

ADF的T值大于下面给出的临界值，是平稳的

DF通过研究发现t统计量在原假设条件下已经不再服从t分布
为此Mackinnon进行了大规模的模拟，给出了在单变量情况下
不同回归模型以及不同样本数下
t统计量在1% 5% 10%显著水平下的临界值。

如果是EG两步检验法呢

小朝 发表于 2010-3-30 16:58
DF通过研究发现t统计量在原假设条件下已经不再服从t分布
为此Mackinnon进行了大规模的模拟，给出了在单变量情况下
不同回归模型以及不同样本数下
t统计量在1% 5% 10%显著水平下的临界值。

请注意：*MacKinnon (1996) one-sided p-values
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=624251&page=1&from^^uid=673430

吖我咿 发表于 2010-6-11 09:47
如果是EG两步检验法呢

EG两步法在国际上已经淘汰了，因为你没法凭主观就认为“协整方程包含截距项，不包含线形趋势”
即便用也要用MacKinnon响应面函数

楼主要的应该是这个 哈哈http://wenke.hep.edu.cn/NCourse/ ... i/fulu1/fulu3-7.htm

1# jeffheyu
你看P-VALUE不就行了。而且单位根检验的理论依据是维纳过程，查那个表也行，具体可见魏武雄的时间序列分析第九章

carweed 发表于 2011-2-7 14:53
楼主要的应该是这个 哈哈http://wenke.hep.edu.cn/NCourse/ ... urseContents/fulu/c ...

N代表自变量个数，谢谢！