楼主: jmq19950824
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[程序化交易] 【新人求助】何为流通市值加权? [分享]

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jmq19950824 发表于 2018-2-24 10:14:41 |显示全部楼层
例如三因子模型中的SMB(规模风险因子)与(流通市值加权)规模风险因子有何区别,何为流通市值加权?一般研究中做三因子模型用的是流通市值加权的还是不加权的?
望解答,多谢!


关键词:三因子模型 三因子 SMB 流通市值加权;三因子

from zero to hero
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crystal8832 学生认证  发表于 2020-2-11 15:03:17 |显示全部楼层
楼主想问的是流通市值加权还是总市值加权吧? 一般我们采用总市值加权处理后的因子构建FF因子模型。
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