楼主: 商院本科生
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[统计软件] 怎么计算蒙特卡洛模拟结果的期望值?R语言做的,代码放在下面,谢谢各位了! [推广有奖]

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商院本科生 发表于 2018-3-3 12:59:32 |AI写论文

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S0=2986.6;      #initial price S0
mu=0.019623;    #drift mu
sigma=0.2893;  # volatility sigma
T=1;        #1 year
NSteps=48;
NReps=10000;
SPaths = matrix(NA,NReps,NSteps+1);
SPaths[,1] = S0;
dt = T/NSteps
nudt = (mu-0.5*sigma^2)*dt
sidt = sigma*sqrt(dt)
x=seq(1:(NSteps+1))
colno=c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
set.seed(123)
for (i in 1:NReps){
  for (j in 1:NSteps){
    SPaths[i,j+1] = SPaths[i,j]*exp(nudt + sidt*rnorm(1))
  }
  if(i == 1) plot(x,SPaths[i,],"l", xlab="时间t",ylim=c(1500,5000),ylab="上证50指数",col =sample(colno,1))
  if (i != 1) lines(x,SPaths[i,],xlab="时间t",ylim=c(1500,5000),ylab="上证50指数",col =sample(colno,1))

}

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关键词:蒙特卡洛模拟 蒙特卡洛 期望值 蒙特卡 R语言

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