用stata做OLS和FGLS回归，求具体命令

qiaolili 发表于 2018-5-27 15:21
FGLS能做截面数据的吗

同问，请教你知道了吗

经济小菜123 发表于 2018-5-12 10:02
也是有的，命令要自己写，在书的第166页有教

对要求显示星星，需要再编写一条命令，笔记拉家里，不然就发你了

针对您的两个问题：

### 1. 如何在Stata中得到“数星星”的回归结果（即显著性标记）

要在Stata中生成包含星号表示统计显著性的回归表，可以使用`esttab`或`outreg2`命令。这里以`esttab`为例说明如何做。

首先，运行你的OLS回归：

```stata
sysuse auto, clear // 加载内置数据集auto作为示例
regress mpg weight length   // OLS 回归
```

然后使用`esttab`生成带有星号的表格：

```stata
eststo clear           // 清除之前存储的估计结果（如果有的话）
eststo store ols       // 存储OLS回归的结果，命名为ols

esttab ols             // 输出存储的模型结果到Stata窗口
esttab ols, star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) ///
        se b(%3.2f) label varlabels(_cons "常数项") ///
        legend cells(b(star fmt(2)) se(par)) ///
        mtitles("OLS") ///
        mlabels("汽车油耗模型") ///
        title("显著性标记示例") ///  添加标题
```

这样就可以在Stata的结果窗口看到带有星号表示的显著性的回归结果。

### 2. 如何进行OLS和FGLS（Feasible Generalized Least Squares）回归

#### OLS 回归命令：

```stata
regress y x1 x2 x3 // 假设y是因变量，x1, x2, x3是自变量
```

#### FGLS 回归的命令（以异方差为例）:

FGLS回归通常在检测到异方差性或自相关后进行。以下是在Stata中使用White异方差稳健标准误的FGLS回归示例：

```stata
regress y x1 x2 x3, vce(robust) // 这种情况下的vce(robust)是广义最小二乘法的一种应用，处理异方差性。
```

更复杂的情况可能需要使用`xtivreg2`, `gsem`, 或者`gmm`等命令。但是请注意，对于更复杂的FGLS估计（如考虑自相关和异方差同时存在的情况），Stata的直接命令可能会涉及更多的步骤或使用用户编写的程序。

以上是基本的操作指导，具体细节可能需要根据你的数据特点和模型要求进行调整。希望这能帮助你入门在Stata中做回归分析！

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