[面板数据求助] 请教做系统GMM模型的数据输入形式（差分or原序列） [推广有奖]

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楼主

gerongwo 发表于 2018-3-4 16:45:09 |AI写论文

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求助各位前辈，我参照文献构建了如下的动态面板回归模型，打算用stata进行系统GMM。

其中loan是银行贷款，mp是货币政策代理变量（模型里用的是贷款基准利率lr），X是银行微观特征（总资产规模、资本充足率等）。

文献中说贷款基准利率取差分值，那在准备面板数据的时候，是lr的原序列还是算好差分值放进去呢？
我是直接把差分值放在面板数据里的，但是GMM的报告里看到又对lr进行了一次差分。所以有点搞不明白了。