[编程问题求助] 怎么快速获取上4000多个股票在[-250，250]窗口内的个股收益率 [推广有奖]

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ysyfly 发表于 2018-3-5 11:50:49 |AI写论文

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毕业论文需要用事件研究法研究4000多个股在[-250，250]窗口内的CAR，每个股票的事件日都不相同，现在有的数据是股票代码和事件日，一共4000多个样本，时间跨度是10年。是先根据每个个股的事件日计算前后250个交易日的收益率，还是对所有股票都计算所有日期区间内（我的数据选的是10年的跨度）的日收益率，然后用stata去匹配筛选出事件日前后250个交易日的数据呢？