楼主: xuanhengliu
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VAR-GARCH-BEKK疑问求解答 [推广有奖]

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zzzmtonf 发表于 2018-11-5 20:06:57 来自手机
whd888jp 发表于 2018-10-27 15:51
winrats 软件里面有详细的模型介绍,操作,应该符合你毕业论文的需要
可以留一下您的联系方式嘛

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547905682 发表于 2018-12-18 09:29:25
楼主可以分享一下操作过程吗 QQ547905682 谢谢你

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whd888jp 发表于 2018-12-19 10:03:17
zzzmtonf 发表于 2018-11-5 20:06
可以留一下您的联系方式嘛
你想做什么,可以把数据传给我,我帮你看看,祝你好运

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zzzyx7 发表于 2018-12-19 19:19:33
whd888jp 发表于 2018-10-27 15:51
winrats 软件里面有详细的模型介绍,操作,应该符合你毕业论文的需要
您好,我试图根据您给的图用winrats软件做bekk模型时,发现我的软件界面上没有time series这个选项呢,请问您用的是哪个版本呀?

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whd888jp 发表于 2018-12-21 14:43:04
zzzyx7 发表于 2018-12-19 19:19
您好,我试图根据您给的图用winrats软件做bekk模型时,发现我的软件界面上没有time series这个选项呢,请 ...
我用的是9.2e

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zzzyx7 发表于 2018-12-21 14:52:19
whd888jp 发表于 2018-12-21 14:43
我用的是9.2e
好的,我下了10免费版的 ,已经可以啦。谢谢你

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zzzyx7 发表于 2018-12-21 14:52:22
whd888jp 发表于 2018-12-21 14:43
我用的是9.2e
好的,我下了10免费版的 ,已经可以啦。谢谢你

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zzzyx7 发表于 2018-12-21 14:53:54
xuanhengliu 发表于 2018-3-7 15:59
因为我的题目是比特币与其它主要资产的溢出效应,然后我刚刚又做了比特币分别与其他市场的二元VAR-GARCH- ...
请问怎么做的wald检验呢亲?能发一下程序或者步骤吗?看了很多帖子都没有说呢,谢谢你啦

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Dar.Growling 学生认证  发表于 2018-12-23 22:48:31
同疑问!与单独做VAR得到的结果不一样!

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Dar.Growling 学生认证  发表于 2018-12-24 02:51:37
不知道我说的对不对哈,大家一起讨论。刚看到陈强《高级计量经济学》第449页的单变量ARCH,单变量ARCH的估计所用的方法是最大似然估计MLE,在建立似然函数的时候,伊普森t是根据均值方程移项代进去的,最后对数似然函数其实是(alpha和beta)共同的函数,并不是只是alpha的函数。也就是说,均值方程的beta也是根据最大化似然函数而计算出来的,并不是OLS估计均值方程出来的那个结果!这样做的意义在于:我们并不是对均值方程做完OLS后,留下残差,再去根据残差建立方差方程,而是在建立均值方程时,就要同时考虑到条件异方差这一重要信息。最终的结果是,均值方程和方差方程作为一个整体,整体对数据的描述最佳。多变量的VAR-BEKK原因类似。

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