VAR-GARCH-BEKK疑问求解答

whd888jp 发表于 2018-10-27 15:51
winrats 软件里面有详细的模型介绍，操作，应该符合你毕业论文的需要

可以留一下您的联系方式嘛

楼主可以分享一下操作过程吗 QQ547905682 谢谢你

zzzmtonf 发表于 2018-11-5 20:06
可以留一下您的联系方式嘛

你想做什么，可以把数据传给我，我帮你看看，祝你好运

whd888jp 发表于 2018-10-27 15:51
winrats 软件里面有详细的模型介绍，操作，应该符合你毕业论文的需要

您好，我试图根据您给的图用winrats软件做bekk模型时，发现我的软件界面上没有time series这个选项呢，请问您用的是哪个版本呀?

zzzyx7 发表于 2018-12-19 19:19
您好，我试图根据您给的图用winrats软件做bekk模型时，发现我的软件界面上没有time series这个选项呢，请 ...

我用的是9.2e

whd888jp 发表于 2018-12-21 14:43
我用的是9.2e

好的，我下了10免费版的 ，已经可以啦。谢谢你

whd888jp 发表于 2018-12-21 14:43
我用的是9.2e

好的，我下了10免费版的 ，已经可以啦。谢谢你

xuanhengliu 发表于 2018-3-7 15:59
因为我的题目是比特币与其它主要资产的溢出效应，然后我刚刚又做了比特币分别与其他市场的二元VAR-GARCH- ...

请问怎么做的wald检验呢亲？能发一下程序或者步骤吗?看了很多帖子都没有说呢，谢谢你啦

同疑问！与单独做VAR得到的结果不一样！

不知道我说的对不对哈，大家一起讨论。刚看到陈强《高级计量经济学》第449页的单变量ARCH，单变量ARCH的估计所用的方法是最大似然估计MLE，在建立似然函数的时候，伊普森t是根据均值方程移项代进去的，最后对数似然函数其实是（alpha和beta）共同的函数，并不是只是alpha的函数。也就是说，均值方程的beta也是根据最大化似然函数而计算出来的，并不是OLS估计均值方程出来的那个结果！这样做的意义在于：我们并不是对均值方程做完OLS后，留下残差，再去根据残差建立方差方程，而是在建立均值方程时，就要同时考虑到条件异方差这一重要信息。最终的结果是，均值方程和方差方程作为一个整体，整体对数据的描述最佳。多变量的VAR-BEKK原因类似。