想做中国股票收益率与流动性之间关系研究，如何对数据进行横截面分析呢

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样本是A股所有非ST股票，样本期是最近十年。
横截面数据是指某一年所有股票的收益率数据和流动性指标数据，（我的理解应该没有错吧 ？）
那横截面分析是不是把每一年的数据做回归，十年也就是10次回归，然后得到10组回归系数以后怎么分析？
还是横截面分析根本不是我想的这样？

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呃……一般截面就是固定一个时间 看这一时间里获取的截面变量间的  比如你说某一年的收益率数据和流动性指标之间的关系
但十次得到是个回归系数……这种方法要看你研究目的了
一般很少这么做的——这样无非是比较回归系数的变动情况
其实你现在的数据是个面板数据 侧重面板分析的话就能结合截面和时序两个维度了

请问楼主股票收益率数据在哪里获取

艾小倩 发表于 2018-4-2 10:05
请问楼主股票收益率数据在哪里获取

国泰安数据库

楼楼，国泰安上怎么找A股非ST啊？我只看到ST跟非ST的分类。
还有股票收益率是在哪里啊，只看到每股收益

面板数据我不太懂，不过好像大概是先固定时间，分析不同个体变化；然后固定截面，分析不同时间变化吧。