面板数据回归

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我的长面板数据解释变量既包含不随时间而变但随个体而异的变量，也有不随个体而变但随时间而变的变量和随时间个体均变化的变量，请问一下，这种面板回归是不是只能用混合回归和随机效应回归？如果加入被解释变量的滞后项，好像做不了动态回归，是直接把被解释变量的滞后项加入到解释变量中做混合回归和随机效应回归吗？谢谢了！！！下图是做了固定效应回归后的结果。

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关键词：面板数据回归 面板数据 随机效应回归 解释变量 随机效应

如果存在不随时间而变但随个体而异这样的变量，你可以考虑Hausman-Taylor估计量，当然使用这一估计量也是有前提假定的，就是所有解释变量不能与残差相关，而且部分解释变量与个体异质项不相关。至于你把解释变量滞后一阶放到模型里面做混合回归或者随机效应回归，我认为是不正确的，因为动态面板存在内生性，通常需要用GMM来处理。个人看法哈，不知道对不对。

我感觉如果存个体效应就不要考虑POLS了，用FE分析的话drop掉所有不随时间改变的变量，我猜是不是因为变量之间存在共线性？

momomomomoy 发表于 2018-3-11 18:14
我感觉如果存个体效应就不要考虑POLS了，用FE分析的话drop掉所有不随时间改变的变量，我猜是不是因为变量之 ...

好的谢谢了~

忧壑空谷兰 发表于 2018-3-11 16:15
如果存在不随时间而变但随个体而异这样的变量，你可以考虑Hausman-Taylor估计量，当然使用这一估计量也是有 ...

好的，谢谢了

可以用FE加虚拟变量做面板回归