求问大佬关于ARCH模型残差项滞后期的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求大佬解释，才初学
我用lm作残差滞后检验，然后滞后到第九期的时候残差项显著，是说我在做arch模型的时候需要将残差项滞后9期吗。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH模型 ARCH RCH ARC 滞后期

楼主最好放一张ARCH-LM检验的图上来。我也碰到过这种问题，不过我觉得不用。ARCH这种简单的模型已经解释不了这种长期的效应，建议试试其他的模型。

guyanqiang 发表于 2018-3-12 20:58
楼主最好放一张ARCH-LM检验的图上来。我也碰到过这种问题，不过我觉得不用。ARCH这种简单的模型已经解释不了 ...

我那天问了老师，因为我检测不出ARCH效应的存在，所以老师说可以不采用ARCH，我的自相关和偏相关都是拖尾的，所以准备试试移动平均就ok