ARMA方程的可决系数太低可以吗

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可决系数只有0.2，这样的ARMA模型还有意义吗？

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关键词：ARMA 可决系数 RMA ARM arma模型

可以的。

crystal8832 发表于 2018-3-11 23:26
可以的。

谢谢。那我就确定了ARMA(4,2)均值方程，接着按下列步骤做garch(1,1)模型，但得出的arch项系数与garch项系数之和大于1，为什么会这样？我还试了garch（1,2）（2,1）（2,2）结果系数中有为负的，也不符合要求吧。请问有什么办法修正吗？

亲，你的ARMA模型参数都不显著呀。

crystal8832 发表于 2018-3-12 21:56
亲，你的ARMA模型参数都不显著呀。

garch结果是要所有ARMA参数显著吗？那我这是ARMA选错了还是garch模型错了？PS我是根据下图选定了ARMA（4,2）

看你分析问题和数据类型了

R方只是一方面的判定标准，不是绝对的

xiao1207 发表于 2018-3-13 08:36
garch结果是要所有ARMA参数显著吗？那我这是ARMA选错了还是garch模型错了？PS我是根据下图选定了ARMA（4, ...

为什么显著性差异这么大。

祝贺人大 发表于 2018-3-13 16:23
R方只是一方面的判定标准，不是绝对的

好的谢谢！

crystal8832 发表于 2018-3-13 16:44
为什么显著性差异这么大。

这个问题解决了~谢谢老师！另外我想问一下，如果从一开始原序列不存在自相关我是不是就不用建ARMA方程了，那怎么进行下一步的arch检验呢？