求助：基于GARCH模型和蒙特卡罗模拟法测定VaR

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想用matlab实现VaR的蒙特卡罗模拟，哪位大侠可以给予详细一点的帮助哦？先谢谢了！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏9 回帖

关键词：GARCH模型 蒙特卡罗模拟 ARCH模型 GARCH 蒙特卡罗 GARCH 模拟法 VaR 模型 蒙特卡罗

以下是引用zjding在2005-12-27 18:07:50的发言： 我想用matlab实现VaR的蒙特卡罗模拟，哪位大侠可以给予详细一点的帮助哦？先谢谢了！

同问！

我也很想知道，怎么没有人回答呢？

好问题无好答.可惜!

这个问题难道就这么难么？论坛内难道就没有一个人会？

香港中文大学的Ngai hang chan 有一本＂Simulation Techniques in Financial Risk Management"

模拟软件是s-plus.

以下是引用linmengmiki在2007-1-31 16:42:00的发言：
这个问题难道就这么难么？论坛内难道就没有一个人会？

以下是引用神农武当在2006-1-11 19:08:00的发言：
好问题无好答.可惜!

没头没脑的问题，好在哪里，没人回答狠正常，谁知道到底要什么帮助，再说这里都是统计和计量的，这种问题要么到金融版去问，要么去matlab版

顺便，陈毅恒的书在这里有review，http://www.riskbook.com/link/chan_and_wong_(2006).htm

这年头，搞统计的，搞计量的，搞经济的，搞会计的，都敢说是自己是搞金融的

[此贴子已经被作者于2007-2-4 8:40:34编辑过]

确实也发现,这里有个很不好的现象,下载的东西是很多下载的人也很多,不知道真正去看能懂的有几个...论坛上的问题都没人解决,下载那么多东西有什么用

回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和variance,然后就简单了,具体有公式现在不记得了

如何用matlab做蒙特卡罗模拟计算VaR，能不能请高手指教一下~~~~~