求助：基于GARCH模型和蒙特卡罗模拟法测定VaR

山东师范大学 。郭繁的硕士论文

第一步：产生你选择分布的随机数
第二步：根据求出的方差和e=h^0.5*n求出扰动项，其中，e是扰动项，h为方差，n为随机数
第三步：利用均值方程和扰动项求出收益
第四步：将收益按照从小到大的顺序排列，求出给定置信水平下的损失，即为所求VaR

谢谢楼主分享！！！

这可是大牛glasserman写的， 而且附带variance reduction

我也在做这个  算套期保值  痛苦啊

哎  同志们   如果什么都这个都让别人告诉你 ，文章就写的差不多。有些时候还得靠自己

shuijing0314069 发表于 2011-3-17 11:40
第一步：产生你选择分布的随机数
第二步：根据求出的方差和e=h^0.5*n求出扰动项，其中，e是扰动项，h为方差 ...

嗯，说得深入浅出。。。受益匪浅了

I CAN USE R to do it and guess matlab is pretty similar

看过好多关于用Eviews做蒙特卡洛模拟计算VaR的，但是具体程序，也不知道啊，希望高手解答。

请问楼上R来做需要具体程序，请指教