楼主: zjding
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求助：基于GARCH模型和蒙特卡罗模拟法测定VaR [推广有奖]

31楼
lm0313 在职认证  发表于 2013-11-12 21:39:58 |只看作者 |坛友微信交流群
其实就是一个逆过程

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32楼
ddudu 发表于 2014-1-21 16:04:55 |只看作者 |坛友微信交流群
困难

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33楼
蓝蛇蛇 发表于 2015-4-24 16:04:00 |只看作者 |坛友微信交流群
同问~~~

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34楼
moretc 学生认证  发表于 2016-1-15 10:38:53 |只看作者 |坛友微信交流群
stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...
能把代码发我吗，1225445386@qq.com

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35楼
几度秋 学生认证  发表于 2016-5-19 13:12:33 |只看作者 |坛友微信交流群
moretc 发表于 2016-1-15 10:38
能把代码发我吗，
您好，我想学习一下，怎么用R来模拟计算VaR，您的代码能发我一下吗，谢谢。

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36楼
几度秋 学生认证  发表于 2016-5-19 13:15:30 |只看作者 |坛友微信交流群
stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...
您好，我想学习一下用R模拟，您的代码不知道还在不在，可以发我一下吗，过去这么久了

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37楼
碎纸片儿 发表于 2016-5-28 15:05:42 |只看作者 |坛友微信交流群
stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...
求问用R该怎么做？

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