楼主: zjding

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求助：基于GARCH模型和蒙特卡罗模拟法测定VaR [推广有奖]

31楼

lm0313

发表于 2013-11-12 21:39:58

其实就是一个逆过程

32楼

ddudu 发表于 2014-1-21 16:04:55

困难

33楼

蓝蛇蛇 发表于 2015-4-24 16:04:00

同问~~~

34楼

moretc

发表于 2016-1-15 10:38:53

stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...

能把代码发我吗，1225445386@qq.com

35楼

几度秋

发表于 2016-5-19 13:12:33

moretc 发表于 2016-1-15 10:38
能把代码发我吗，

您好，我想学习一下，怎么用R来模拟计算VaR，您的代码能发我一下吗，谢谢。

36楼

几度秋

发表于 2016-5-19 13:15:30

stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...

您好，我想学习一下用R模拟，您的代码不知道还在不在，可以发我一下吗，过去这么久了

37楼

碎纸片儿 发表于 2016-5-28 15:05:42

stonexu1984 发表于 2007-2-4 12:48
回楼主,我只会用R/SPLUS算VaR,GARCH模型出来后预测1-step,multi-step volatility,分别算出他们的mean和vari ...

求问用R该怎么做？

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