对每条观测值使用特定范围的样本依次进行回归

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请问大神们，如果对每个观测值只想使用这条观测值前面的20条观测值为样本进行回归应该怎么操作呢？reg里面好像没有提供相关的option，搜索了一下已有的帖子，感觉也都不是我想要实现的效果。如果使用statsby里面的basepop()不知道是否可行，这个命令有人用过吗？下面截了前两个id数据样本，整个数据集一共有2万多个id。

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input float(id dif stkrt mktrt)
   
4. 1 -36 -.037681  .002137
   
5. 1 -35  .024849  .035635
   
6. 1 -32  .054372  .024336
   
7. 1 -31  .000697 -.034699
   
8. 1 -30  -.02507  -.04453
   
9. 1 -29 -.039286  .013929
   
10. 1 -28  .013383  .024308
    
11. 1 -25   .09978  .029733
    
12. 1 -23  .010674  .001857
    
13. 1 -22 -.089109 -.057169
    
14. 1 -18  .014493  .015424
    
15. 1 -17    -.035 -.004403
    
16. 1 -16  .097705  .065896
    
17. 1 -15  .021578  .008718
    
18. 1 -14 -.010561 -.007622
    
19. 1 -11  -.02068 -.040027
    
20. 1 -10   .01158  .020552
    
21. 1  -9 -.012795 -.007518
    
22. 1  -8  .031378 -.000543
    
23. 1  -7 -.019841 -.006132
    
24. 1  -4  .029015  .015938
    
25. 1  -3  .041967  .036093
    
26. 1  -2 -.011328  .006781
    
27. 1  -1  .005092  .021895
    
28. 1   0 -.029132 -.002316
    
29. 1   3  .017613  .024565
    
30. 1   4  .004487  .006408
    
31. 1   5  .008296 -.022659
    
32. 1   6   .04557   .03085
    
33. 1   7  -.00908  .008459
    
34. 2 -35 -.020159 -.002642
    
35. 2 -34 -.006234  .010208
    
36. 2 -33  .016311  .015739
    
37. 2 -32  .031481  .007674
    
38. 2 -31  .002394 -.004922
    
39. 2 -27  -.00597   .00547
    
40. 2 -26 -.035435 -.037495
    
41. 2 -25  .018057  .016863
    
42. 2 -24  .015902  .032386
    
43. 2 -21  .007827  .021015
    
44. 2 -20 -.004779  .011544
    
45. 2 -19 -.021609  .007729
    
46. 2 -18  .003067  .001614
    
47. 2 -17 -.028746 -.013181
    
48. 2 -14  .016373  .024094
    
49. 2 -13 -.021685 -.008458
    
50. 2 -12 -.032932 -.041709
    
51. 2 -11 -.003929  .006553
    
52. 2 -10   .00789 -.008479
    
53. 2  -7 -.011742 -.029351
    
54. 2  -6  .029703  .005429
    
55. 2  -5  .058333  .031641
    
56. 2  -4 -.011508  .009435
    
57. 2   0  .026961  .034658
    
58. 2   1  .001193  .007043
    
59. 2   2   .02801   .01441
    
60. 2   3   .04058 -.001959
    
61. 2   4  .012813  .006726
    
62. 2   7 -.029153 -.028217
    
63. 2   8  .014164  .024305
    
64. end

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请先 ssc install rangestat，然后试试

1. bys id (dif): gen t = _n
   
2. rangestat (reg) stkrt mktrt, interval(t -20 -1) by(id)

复制代码

黃河泉 发表于 2018-3-14 07:41
请先 ssc install rangestat，然后试试

谢谢！我再去看看手册里面的详细介绍 :D
这个命令好棒，我本来用的loop要跑将近一个小时

se7enchn 发表于 2018-3-14 14:01
谢谢！我再去看看手册里面的详细介绍 :D
这个命令好棒，我本来用的loop要跑将近一个小时

的确，其速度很快，当要跑的回归越多时，越能显示它的速度。