楼主: xuyulian
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[学科前沿] 请教：VAR模型（协整）样本数量要求问题 [推广有奖]

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xuyulian 发表于 2009-11-25 21:15:55 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我只有13年的时间序列数据，3~4个变量，能不能估计VAR模型？检验两个变量间的协整关系，13年的时间序列数据够吗？是不是在单位根检验的时候就有问题啊，请高手指教，非常感谢！！
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关键词：VAR模型 样本数量 AR模型 VaR 样本数 模型 样本

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bigfish2007 发表于3楼  查看完整内容

基本不行，如果滞后二阶，四个变量，模型的参数个数就有14个了，而你才有13样本

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沙发
lisuhui 发表于 2009-11-25 23:43:07 |只看作者 |坛友微信交流群
计量里面没有规定要多少样本量。你可以先用EVIEWS 试试。如果不能进行，他会显示：Insufficient number of observations.当然数据你还是尽可能的多的好！

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藤椅
bigfish2007 发表于 2009-11-26 14:01:42 |只看作者 |坛友微信交流群
基本不行，如果滞后二阶，四个变量，模型的参数个数就有14个了，而你才有13样本
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板凳
wangfaxian 发表于 2009-12-26 18:34:04 |只看作者 |坛友微信交流群
即使能行，结果也不可信！！13太少了！！！！！！！！！
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报纸
startear1688 发表于 2010-7-30 22:03:03 |只看作者 |坛友微信交流群
呵呵 受教了

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地板
licow 发表于 2010-8-14 00:21:26 |只看作者 |坛友微信交流群
肯定不行的！！！！！！！

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7楼
orangeblood 发表于 2010-8-17 03:27:19 |只看作者 |坛友微信交流群
没有说服力，样本容量太小。你差分完，lag完，看看还有几个。

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8楼
NKGCL 发表于 2013-12-30 09:34:24 |只看作者 |坛友微信交流群
16个数据可以吗？

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