面板矩方法（GMM）估计方法可以替代F检验和H检验吗？

向静静 发表于 2018-3-14 19:21
刚用Eviews进行了单位根检验和协整检验，结果：数据平稳，存在协整关系

我的3个变量是（0阶单整）的同阶单整。

看到连玉君老师的文章说：“一般所说的静态面板数据模型， 是指解释变量中不包含被解释变量的滞后项（通常为一阶滞后项） 的情形。 但严格地讲， 随机干扰项服从某种序列相关（如 AR(1), AR(2),MA(1)等） 的模型也不是静态模型。” 所以我的数据是0阶单整的，应该是静态面板数据吧

renyer 发表于 2018-3-15 01:04
做 panel data 的 estimation 时，一共有三个模型可选：pool model，random effect model，fixed
effec ...

再请教一下，我是三个变量的（y, x1, x2 ），这种情况的话，具体每个变量应该放哪里啊

3、GMM估计具体模型
4、脉冲响应分析
5、方差分解
刚发现这后面三个原来是可以直接应用连玉君老师的pvar2命令包的，走过路过的朋友们有了解的吗，能不能留个包，可以送论坛币的（100个都行啊）~