MATLAB程序求助：关于GARCH模型估计的问题

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我自己写了个GARCH模型的极大似然估计，估计结果和直接用工具箱的结果差异非常大，请大神帮我看看问题出在哪里。

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关键词：MATLAB程序 GARCH模型 MATLAB ARCH模型 matla

GARCH.m文件代码

1. function [logl] = loglikeli(parameter,r)
   
2. %-----------------GARCH model-----------------------
   
3. %      E[r(t)]=0
   
4. %      r(t)=h(t)^0.5*randn(1)  
   
5. %      h(t)=omega+alpha*r(t-1)^2+beta*h(t-1)
   
6. %___________________________________________________
   
7. 
   
8. omega=parameter(1);
   
9. alpha=parameter(2);
   
10. beta=parameter(3);
    
11. T=length(r);
    
12. 
    
13. % t= 2
    
14. h(2)=(r(2)/randn(1))^2;
    
15. 
    
16. % t=3 to T
    
17. for k=3:T
    
18.     h(k)=omega+alpha*r(k-1)^2+beta*h(k-1);
    
19. end
    
20. logl0=0;
    
21. for t=2:T
    
22. %----------------------loglikelihood fuction-----------------------
    
23. %   logl=(-1/2)*sum((log(2*pi)+log(h(t))+r(t)^2/h(t)))
    
24. %__________________________________________________________
    
25. 
    
26.     logl=(1/2)*sum((log(2*pi)+log(h(t))+r(t)^2/h(t)));
    
27.     logl=logl0+logl;
    
28. end
    
29. logl;
    
30. end

复制代码

估计程序estGARCH.m文件代码

1. data=xlsread('E:\600109Mdata.xls');
   
2. r=data(:,2);
   
3. % 'interior-point', 'sqp'
   
4. options= optimset( 'Algorithm','sqp' ,'Display','iter','Tolfun',1e-15,'MaxIter',500 ,'PlotFcns',@optimplotfval);
   
5. A=[];
   
6. B=[];
   
7. Aeq=[];
   
8. Beq=[];
   
9. LB=[-Inf 0 0 ];
   
10. UB=[Inf  1 1 ];
    
11. NONLCON=[];
    
12. X0=[0.001,0.05,0.9];
    
13. [X,FVAL,EXITFLAG,OUTPUT,LAMBDA,GRAD,HESSIAN]=fmincon(@GARCH,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,options,r);
    
14. se=sqrt(diag(inv(HESSIAN)));
    
15. Z=X'./se;
    
16. results=[X',se,Z];
    
17. disp(['----params------se------Z-stat----']);
    
18. disp(results)

复制代码

数据文件

似然函数写的不对还是思路本身就有问题，头疼啊

终于知道哪里出错了，原来是似然函数没有写对

楼主可以发一份正确的garch代码不，最近也在琢磨matlab里估计garch函数的源代码，实在是头疼呐，好长好长。方便的话，楼主把代码发到这个邮箱，可以不？1184024170@qq.com

楼主方便的话能不能发一份GARCH代码，最近正在研究GARCH模型的应用。谢谢！932230822@qq.com，这是邮箱，谢谢！！！

LUKE006 发表于 2019-3-4 20:39
楼主方便的话能不能发一份GARCH代码，最近正在研究GARCH模型的应用。谢谢！932230822@qq.com，这是邮箱，谢 ...

请问你最后写出GARCH的代码了吗？能不能发我一份啊？1203371573@qq.com

dyj26201 发表于 2018-10-8 20:54
楼主可以发一份正确的garch代码不，最近也在琢磨matlab里估计garch函数的源代码，实在是头疼呐，好长好长。 ...

function [logl] = GARCH(parameter,r)
%-----------------GARCH model-----------------------
%      E[r(t)]=0
%      r(t)=h(t)^0.5*randn(1)  
%      h(t)=omega+alpha*r(t-1)^2+beta*h(t-1)
%___________________________________________________

omega=parameter(1);
alpha=parameter(2);
beta=parameter(3);
T=length(r);
h=zeros(T,1);

% t= 1
h(1)=sum(r.^2)/T;

% t=2 to T
for k=2:T
    h(k)=omega+alpha*r(k-1)^2+beta*h(k-1);
end

    logl=-(T/2)*log(2*pi)-sum(log(sqrt(h)))-0.5*sum(r.^2./h);
    logl=-logl;

end