双重差分模型的平行趋势检验

forever+ 发表于 2018-11-26 18:56
请问平行趋势检验的那幅图怎么看系数是否显著啊？是系数在95%的置信区间范围里面吗？还有年份的系数回归出来 ...

平行线没超过1.0，就是在10%的显著性水平下符合平行趋势假设，我是这么理解的

请问如果仅有两期面板数据，如何进行平行趋势的检验啊？是否只需要检验出基期年实验组与对照组的因变量Y不具有显著性差异即可？？跪求解答~~谢谢~

请问 这个平行趋势检验是做双重差分之前必须的步骤吗？命令是什么呢？期待回复 谢谢

可以不满足平行趋势吗，比如在检验平行趋势时发现系数是负的，在做实证的时候，系数是正的，是不是更能说明政策的实施有利于实验组的发展啊

这图能够看出政策实施之前是满足平行趋势，政策实施之后偶尔有一两期存在效果，不存在动态效应吧。

请问满足平行趋势是只需要满足政策实施前的平行，还是政策实施后的实验组和对照组增减也要大致平行呢

zhou_ys 发表于 2019-12-31 11:57
请问满足平行趋势是只需要满足政策实施前的平行，还是政策实施后的实验组和对照组增减也要大致平行呢

实施前

求问这篇文章上的图是怎么画出来的呀，怎么跟那些好多十字叉的图形不一样呢

zyd996633 发表于 2018-11-24 12:06
请教一个问题。在平行假定检验的时候。回归里面那个时间虚拟变量。在构造面板数据的时候每一列按照年份排。 ...

感觉只是对年份当年取1并且其余年份为0的话，这个系数没有啥意义吧？比如政策前2年的dummy，是说政策前2年的这年，跟其他所有年份的对比吗？
我感觉应该像安慰剂检验那样，逐年做post的dummy

zyd996633 发表于 2018-11-24 12:06
请教一个问题。在平行假定检验的时候。回归里面那个时间虚拟变量。在构造面板数据的时候每一列按照年份排。 ...

如果做平行趋势检验中，t-j年取1，其他年份取0；如果是反事实检验，t-j年及以后年份均取1。