双重差分模型~平行趋势假定的检验

在《中国工业经济》上看到的一篇论文，用以下方法来检验双重差分模型的平行趋势假定！我的理解是：按照他的方法，应该只能说明实验发生前每年的ln(Linvest)与基期（实验发生前一年）均不存在显著差异呀！但这应该不是平行趋势的概念吧~还是本人的理解有误呢？应该如何来理解这种方法呢？恳请各位大神赐教呀！！！！！感激不尽

求具体是哪篇文章啊？想学习一下

jason26258 发表于 2018-3-16 23:06
求具体是哪篇文章啊？想学习一下

约束机制和激励机制对企业长期投资的影响
1029227676~~~~是否方便加我QQ呢，一起来讨论下

这个方法没有问题啊。
stata里头对应的同趋势检验命令，也是用的类似思路。

maodongjun 发表于 2018-3-16 23:15
这个方法没有问题啊。
stata里头对应的同趋势检验命令，也是用的类似思路。

但是这样的话，不是只有比较实验组，在加入实验前的每一期，与基期是否存在差异吗？但是平行趋势的话，是指实验发生前，实验组和控制组变动的趋势没有差异呢～我的理解有误吗？非常感谢您呢

maodongjun 发表于 2018-3-16 23:15
这个方法没有问题啊。
stata里头对应的同趋势检验命令，也是用的类似思路。

能不能请您再解释的详细一点呢？非常非常感谢

方法应该是没错的，但是还是不能理解背后的原因是什么？恳请各位大神赐教啊，另一篇用该方法的文章见：薪酬管制会减少国有企业高管收入吗？----来自政府“限薪令的准自然实验”

看了下这种方法的出处，原作者是用来检验互为因果的

方法应该是对的，但似乎陈述上面应该有问题，比如t-j的角标容易让人误认为是滞后期，实际上应该直接写成-j，REFORM-j更好。

maodongjun 发表于 2018-3-16 23:15
这个方法没有问题啊。
stata里头对应的同趋势检验命令，也是用的类似思路。

请问您说的stata里面同趋势检验，是不是那个用test命令检验基期实验组和控制组的均值是否相等呢？如果是，那解释变量均值没有显著差异是什么意思呢？我不理解stata里面的这一步。请求指点。