ARIMA模型参数显著性的检验

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其中自由度df如何就算？
假设是ARIMA(1,2,4),则df=n-（p+q）-1=n-5-1=n-6吗？
那么如果是乘积ARIMA（1，2，3）（1，1，3）12模型，则df=n-(p+q+P+Q)-1=n-8-1=n-9吗？
如果是疏系数模型ARIMA（（1，4），2，2）模型，则df=n-(p+q)-1=n-(2+2)-1=n-5吗？

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima Rim

难道就没人知道吗？求助啊

模型中有多少个参数，就用样本数n减去多少

个人觉得df=sqrt（N-n-1）;N为样本数，n为自变量个数；利用SPSS中的结果在R中验证。例子中：N=84，n=6。
例：ARIMA 模型参数                                                               
                                                  估算        SE        t        显著性
                          常量                9.061        2.826        3.206        .002
                        AR        延迟 1        .452        .238        1.900        .061
                                延迟 2        -.155        .196        -.788        .433
                        MA        延迟 1        -.922        .212        -4.353        .000
                                延迟 2        -.515        .158        -3.261        .002
                        AR，季节性        延迟 1        .986        .094        10.478        .000
                        MA，季节性        延迟 1        .866        .437        1.981        .051
验证过程：

1. pt(3.206,sqrt(77),lower.tail = F)
   
2. pt(1.900,sqrt(77),lower.tail = F)
   
3. pt(10.478,sqrt(77),lower.tail = F)

复制代码

计算P值分别为：
[1] 0.005540762
[1] 0.04536269
[1] 1.477452e-06
与SPSS给出P结果相近，参考的线性回归参数t经验。