异方差性检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我才学eviews，现在有点晕晕乎乎的。
异方差性检验的图示检验法，可否哪位大侠帮忙把eviws的程序写下（假设只有x和y两个变量）。我在帖子上看到有人说可以用genr e=resid scat e(-1) e来判断，这个对吗？
怀特检验最后通过p和显著水平的比较来判断模型是否有异方差性，这个显著水平是怎么规定的呢？
如果问题实在白痴，请海涵！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：异方差性 异方差 EVIEWS Views Eview 程序 海涵 怀特 模型

呵呵，同问

同问。。。G-Q怎么做

所谓的异方差是指误差项不是随机分布 做完回归分析之后 看一下 residual tests 进入 white 检验  
这就我的方法 不知道对不对啊

一般就是用white test来做吧~~~但是我没有分清楚include a cross term和不include的区别~~~你写的命令我大概看懂了~~不过你这么做有什么意义呢~~直接graph一个residual就可以看出来是不是heteroskedascity了

你 点view 看到有一个 residual tests ，下拉white heteroskedasticity（no cross terms) 或者 cross terms
带不带 交叉都可以选，看 Obs*R squared 这行数 如果小于 0.05 就有异方差

异方差的检验有多种检验方法，white text ,goldfeld-quandt test,lagrance multiplier test,glesjer test 等

njustchen 发表于 2009-12-18 14:55
你 点view 看到有一个 residual tests ，下拉white heteroskedasticity（no cross terms) 或者 cross terms ...

怀特检验时如果下面解释变量系数的P值大于0.05，但是nR^2和F统计量的P值小于0.05，那到底有异方差性么？