怎么用SAS拟合疏系数模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

比如有的ARIMA一阶自回归系数为0，二阶自回归系数不为零，怎么用SAS来估计这样的模型？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：ARIMA 一阶自回归 回归系数 自回归 ima 模型

另外 minic过程好像只能考察普通的ARMA  怎么考察疏系数的ARMA？

用proc arima data=数据集；estimate p=(2);就只是估计二阶自回归系数。

很好

请问~如果我要拟合ARIMA（（1,4），1,0）~该怎么编程阿~

KeyLess 发表于 2012-3-5 17:39
请问~如果我要拟合ARIMA（（1,4），1,0）~该怎么编程阿~

proc arima data=data;
identify var=difdata ;
estimate p=(1,4) ;
run;
中间那个阶差，是在数据生成时先实现了difdata=dif(data);

KeyLess 发表于 2012-3-5 17:39
请问~如果我要拟合ARIMA（（1,4），1,0）~该怎么编程阿~

proc arima;
  identify var=变量名称(1);
  estimate p=4 q=1;
run;

请问，当疏系数模型为ARIMA(0，1，(1，4))时 ，还原出来的拟合模型有没有常数项？

不会写信的呆子 发表于 2013-11-21 21:50
请问，当疏系数模型为ARIMA(0，1，(1，4))时 ，还原出来的拟合模型有没有常数项？

你看参数检验有没有 ，如果没有，拟合的时候在后边加上noint就行了。
我看书上是这么写的。

小黄黄爱学习 发表于 2013-3-5 21:16
proc arima;
  identify var=变量名称(1);
  estimate p=4 q=1;

你这个拟合的模型是ARIMA(4,0,1)，换言之，ARMA(4,1)？