[金融] 关于GARCH模型样本较长的问题 [推广有奖]

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楼主

王大锤锤 发表于 2018-3-24 16:07:03 |AI写论文

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以股票分析为例，在样本数据过长（10年）的情况下，如果时间序列存在自相关，即使使用ARMA（1，1）模型进行回归（阶数已判断清楚），并在此基础上建立GARCH（1,1）模型，但得到的模型的残差仍然存在ARCH效应是怎么回事呢。
如果使用较短的时间（240个）序列数据，则不存在序列自相关，请问残差的ARCH效应与样本长短有什么必然联系么？

有大神能指教下么？感激不尽