如何在tobit模型中加入bootstrap稳健标准误？

mint1 发表于 2018-3-28 14:00
您好，我想问一下在stata中实行tobit y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 ,ll(0) vce(bootstrap,reps(500))这个命 ...

您好，请问一下哪一篇文章中在tobit模型中加入了bootstrap稳健标准误呢？我想学习一下，能否提供文献名称？非常感谢

想借楼问一下，在xttobit回归中加入vce(bootstrap)后，wald检验结果无法显示了？？
Bootstrap replications (5)
----+--- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5
.....

Random-effects tobit regression                 Number of obs     =      3,217
Group variable: id                              Number of groups  =        715

Random effects u_i ~ Gaussian                   Obs per group:
                                                              min =          1
                                                              avg =        4.5
                                                              max =          7

Integration method: mvaghermite                 Integration pts.  =         12

                                                Wald chi2(4)      =          .
Log likelihood  =  1517.1209                    Prob > chi2       =          .

                                    (Replications based on 615 clusters in id)