如何用r做多元回归时控制行业和年度

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请假大家，我的样本是2009~2016年上市公司上市当年年末的数据，我在用r做多元回归时如何控制年份和行业呢?

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：多元回归 如何用 上市公司 上市公

将年份与行业变量因子化后加入模型中

同问 有大神解答吗

Sunny602678 发表于 2020-3-25 01:38
同问 有大神解答吗

一楼已经给你说了。

caozhaowen 发表于 2020-3-25 22:03
一楼已经给你说了。

请问是什么意思呢？将行业变量（17个）和年度变量（9个）分别转换成因子变量然后直接当做控制变量加入回归模型吗？

Sunny602678 发表于 2020-3-25 23:37
请问是什么意思呢？将行业变量（17个）和年度变量（9个）分别转换成因子变量然后直接当做控制变量加入回归 ...

想说个事情。现有一种现象，提问的人不愿意花时间和精力，一两句话丢那儿就了事，这哪里是虚心请教的态度呢？本问就是一个例子。你问得不清不楚，还让别人怎么回答清楚呢？
提问的人应该有一种正确态度。要先花时间和精力把问题搞清楚，写清楚。比如，你有哪些变量列出来，数据是什么样子列出来，要达到什么目的列出来，要解决什么问题列出来，做到了什么程度列出来，做过什么偿试列出来。不要让回答问题的老师来猜你要做啥子。
这个论坛也有问题，什么问题都随便往上放。你至少要审查一下啊。

确实是虚心求教，我错以为我表述得很清楚了。。。不好意思，我重新表述一下，要做的就是OLS回归，一个因变量，一个自变量，若干个控制变量，以及想要控制行业和时间（公司金融领域实证类文献里常用的回归方法）。样本期是2010-2019年共10年，取9个年份虚拟变量；行业按照2012证监会分类标准分类，共计18个行业，取17个行业虚拟变量。一种做法是将这9+18个变量直接加入回归模型lm(y~x+a+b+c+d+...)，但是感觉不是个好方法，于是前来询问。看到了前面大神说的因子化方法后，以为是可以将多个虚拟变量转换成向量型变量加入回归模型，便去CSDN里面查证，查了后感觉因子化好像就是将类别变量转换成0-1数值型变量（和直接加入多个虚拟变量的操作无异），所以继续提出了疑问，想知道自己的理解是否正确。如果您知道，烦请不吝赐教；如果不知道或者不想回答也没事，抱歉耽误了您的时间。

Sunny602678 发表于 2020-3-26 21:44
确实是虚心求教，我错以为我表述得很清楚了。。。不好意思，我重新表述一下，要做的就是OLS回归，一个因变量 ...

确实理解上有不同。你是搞这个专业的，当然清楚，其他人可能就不一定了。我对你提的问题没什么新的建议，就是一楼那方法。不需要加9+18个变量，只需加两个变量：year和field就可以了。这两个变量第一个可以是数值型（根据你的需要也可以是factor)，第二个类型是factor，也不需单独赋值，只要类型对了就行了。但是这个模型可能会有其它问题。其它问题超出了你提问的范围，所以就不谈了。我以前用stata是这样做的。最近学用R，想来是一样的，还没亲自实践。以上意见，你试试吧，如果不行，再探讨。
另外，factor应该不是你说的那种仅有0，1这种，1到19，1到10，都可以是factor。