楼主: youkongma
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[问答] 请问ARMA,ARCH模型的区别在哪里？ [推广有奖]

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youkongma 发表于 2009-11-27 15:24:27 |AI写论文

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ARMA模型的预测是通过时间序列的均值来进行拟合、样本外预测的
ARCH模型的预测是通过时间序列数据的方差进行曲线拟合和样本外预测
我的观点对吗？不全面的请大家补充。
谢谢各位，学术是需要交流的，不然的话，你研究过程中一个环节错了，
那么这个环节以后的都是错的 是很浪费时间的。
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关键词：ARCH模型 ARMA ARCH RCH ARC 模型 ARMA ARCH

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silinjie628 发表于2楼  查看完整内容

我说的可能也不对啊 哈哈 你得理解应该是对的 ARMA是通过研究自身变化来预测未来 ARCH讲究的是自回归的时候有方差的变化 类似于异方差，但是普通的方差一般情况下是自变量的函数因此可以用加权来消除而ARCH的方差变化取决于过去的方差 不知道对不对啊

lzhfgood 发表于4楼  查看完整内容

ARMA主要是对均值，ARCH主要是对波动，看你研究的侧重点了 记得洪永淼说过此类问题，可以搜索下他的文章

本帖被以下文库推荐

爱谁是谁

沙发
silinjie628 发表于 2009-11-27 15:41:34
我说的可能也不对啊 哈哈
你得理解应该是对的
ARMA是通过研究自身变化来预测未来
ARCH讲究的是自回归的时候有方差的变化 类似于异方差，但是普通的方差一般情况下是自变量的函数因此可以用加权来消除而ARCH的方差变化取决于过去的方差  
不知道对不对啊
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穷则独善其身，达则兼济天下

藤椅
fengdenglei 发表于 2009-11-27 15:47:59
一看这个模型就头痛啊
自信人生七十年，会当纵览四万里！

板凳
lzhfgood 发表于 2009-11-27 17:49:13
ARMA主要是对均值，ARCH主要是对波动，看你研究的侧重点了
记得洪永淼说过此类问题，可以搜索下他的文章
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报纸
蜗牛在广州 发表于 2009-11-27 23:16:08
好哈  我也支持
地板
youkongma 发表于 2009-11-30 13:50:33
4# lzhfgood
请问是洪永淼哪些文章讲了关于这个的，我搜索了几篇都没有讲。。谢谢！
爱谁是谁

7楼
bghybg 发表于 2010-4-17 21:33:53
2楼说的很形象  受教了
8楼
liubingdimath 发表于 2010-5-28 10:01:27
说的不错哦，呵呵，受益
欢迎各位！

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