请教连老师

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师：
          您好！
        我在进行计量分析时，发现有些变量从spearson相关系数来看，它们在1%或5%的水平上是显著相关的，并且后面的OLS、FE模型也得到了证实，但在做动态面板的GMM估计时，却发现它们变得不显著了，其中有一个系数甚至相反，不知道有没有这种可能？（我仔细对照了您的stata视频，觉得中间的操作过程应该没有错）。谢谢！

说明：做的是董事会结构（独立董事比重+董事会规模）与公司绩效（Q、ROA和ROE）关系的分析，经检验，独立董事比重是强烈内生的，董事会规模在5%的水平上亦内生，并且绩效与绩效、董事会结构与董事会结构之间也确实是动态影响的。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：连老师 spearson stata视频 pearson GMM估计 请教 老师

spearman 相关系数呈现的变量之间的“非条件”相关系数；
而回归分析的系数则是“条件相关系数”，即在控制了其他因素的情况下，某个变量对 y 的影响。
换言之，后者得到的是一个“干干净净”的相关性，而前者则非也。

我想，理解了这层差异，你的问题应该不用进一步回答了吧。

好的，明白了，谢谢！