急求：计量分析模型的一个小问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

计量分析模型或时间序列模型AR（P）的公式中，均有一个误差项U(处理后，得到的数值即为残差Y-Y ^）,


比如：


（1式）

Yt= C+βXt+Ut
   （2式，如AR（1）） Yt= C+βXt-1+Ut
但是，MA（q）的话：
  （3式，如MA（1））
Yt= C+ Ut+βUt-1
   我想请教的是：
    ①
   按（3）式，t时点的拟合值Y^t 应该为“C+（t时点的残差）+ （t-1时点的残差*β）”吧？。
什么含义，（相对于（1）和（2）式）不好理解啊。








②更不明白的是：（3）式的右边为何没有误差项啊，
事实上，每一时点的Yt 与Y^t之间肯定有残差啊!


  思考了好长时间，依然不得要领。
恳请各位指点赐教！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：计量分析 分析模型 小问题 时间序列模型 时间序列 模型 计量

样本观察值和回归估计值之差在这里忽略了，是不是近似估计啊，计量是大二时学的都淡忘了

3式的u项中已经包含了误差项了啊

MATLAB课件.rar

百卷本经济全书  金融2009