股价同步性算出来的全是负值?

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使用股价的周收益率对市场，行业周收益率回归，再将R2进行变换为log(r2/(1-r2))，这就是同步性的计量指标
代码如下：
capture postclose mypost
postfile mypost Stkcd year r syn using "C:\Users\Air\Desktop\新建文件夹\mypost", replace


levelsof Stkcd, local(S)
levelsof year,local(YEAR)
foreach t of local S {
foreach y of local YEAR {

qui reg Rs Ri Rm if year==`y'
local z = e(r2)
local syn =  ln(e(r2)/(1- e(r2) ))
post mypost (`t') (`y') (`z')(`syn')
}
}
postclose mypost
use mypost, clear


想请教一下大神是否代码有问题，如果没有，难道是数据的问题吗，那就惨了呜呜。
另外代码可以变得更高效吗，因为我实在不知道如何就一个变量的所有值去循环
算出来的同步性值为负值，难道是说R2没有一个是高于50%的么...

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关键词：同步性 postfile foreach capture Desktop

类似

1. statsby r2 = e(r2), by(Stkcd year) saving("r2.dta", replace): reg Rs Ri Rm

复制代码

求问你最后求同步性的命令是什么样的？可以分享一下吗？

真真1111 发表于 2018-5-15 21:11
求问你最后求同步性的命令是什么样的？可以分享一下吗？

请问你知道股价同步性怎么计算了吗？

陈东雨 发表于 2018-6-4 08:55
请问你知道股价同步性怎么计算了吗？

我上面已有建议，了不起再线性转换一下！

黃河泉 发表于 2018-6-4 10:18
我上面已有建议，了不起再线性转换一下！

谢谢黄老师。我用了statsby，但是出来的都是红色的叉叉，没有找到原因，请问黄老师知道是什么原因吗？

陈东雨 发表于 2018-6-4 11:31
谢谢黄老师。我用了statsby，但是出来的都是红色的叉叉，没有找到原因，请问黄老师知道是什么原因吗？

应该是资料问题！

黃河泉 发表于 2018-3-28 17:43
类似

老师，我想问一下 Rs Ri Rm 分别代表什么变量呢？按照楼主列出的code，是跟“周市场收益率”有关吗？谢谢老师~

机智的小球球IU 发表于 2018-7-2 14:56
老师，我想问一下 Rs Ri Rm 分别代表什么变量呢？按照楼主列出的code，是跟“周市场收益率”有关吗？谢谢 ...

你可能问版主较合适！

黃河泉 发表于 2018-7-2 15:38
你可能问版主较合适！

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