[问答] 【求助】GARCH模型估计不收敛的问题 [推广有奖]

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楼主

三两滚滚肉 发表于 2018-3-29 17:27:13 |AI写论文

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求各位帮忙解答一下关于GARCH收敛的问题。

用winrats跑ADCC/DCC GARCH，一旦均值方程/方差方程加入外生变量就会造成GARCH估计的不收敛。
但是同样的模型设定，用BEKK来跑，就可以得到收敛的结果。

求助大家是否了解为什么ADCC/DCC模型会造成不收敛问题呢？有什么解决方法么？
选用不同的method都一样导致了不收敛。