关于DID模型的疑问

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我做一个政策的分析，用了DID模型，但是出现了一些问题，最简化的模式Y=treat*time，核心解释变量是显著的，加上treat后，即Y=treat*time+treat后结果也依然成立，
但是

Y=treat*time+treat+time的时候，treat*time和treat就不显著了
请问可以以简化的模式来验证假说吗，或者可以有什么办法，谢谢。

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关键词：DID模型 DID treat time 解释变量

没见过你的设定方式，简化式Y=treat*time+treat+time已经是最简单的了，你只加交互项是不对的！！

这个看你的数据结构了，多期面板数据的话，你是否已经控制了时间效应，如果控制了可以不在加入试验期前后的虚拟变量，否则会引入大量虚拟便，造成自由度的损失

jason26258 发表于 2018-4-2 22:18
没见过你的设定方式，简化式Y=treat*time+treat+time已经是最简单的了，你只加交互项是不对的！！

好的……哭泣 再思考下假说

@浪花朵朵开 发表于 2018-4-2 23:14
这个看你的数据结构了，多期面板数据的话，你是否已经控制了时间效应，如果控制了可以不在加入试验期前后的 ...

因为是历史数据，虽然是面板，但是期数很少...

wectuoq 发表于 2018-4-3 13:06
因为是历史数据，虽然是面板，但是期数很少...

你控制一下其他遗漏变量试试。
最好把DID原理搞清楚，计量实证的基本原理要清楚

如果你没有控制个体和年份的固定效应的话，模型中只有treat*time是不对的，必须要加上treat和time。如果控制了个体和年份的固定效应，可以不控制treat和time

zhr3xxx 发表于 2018-4-3 21:58
如果你没有控制个体和年份的固定效应的话，模型中只有treat*time是不对的，必须要加上treat和time。如果控制 ...

请问控制个体、年份固定效应的话，就可以只有交互项么？我参考的模型是加了国家、行业、时间固定效应，然后解释变量都是交互项，答辩的时候老师说看不懂模型~我不知道怎么解释~请问在哪里可以找到这方面的解释啊？

wectuoq 发表于 2018-4-2 21:54
我做一个政策的分析，用了DID模型，但是出现了一些问题，最简化的模式Y=treat*time，核心解释变量是显著的， ...

多期did的设置可不是这种交互项形式的公式哦

引力透镜 发表于 2019-1-7 16:34
请问控制个体、年份固定效应的话，就可以只有交互项么？我参考的模型是加了国家、行业、时间固定效应，然 ...

控制了个体，年份固定效应后，就可以只有交互项treat*post。因为treat本身被个体固定效应完全控制了，post被年份固定效应完全控制了。如果还加treat和post，就共线性了