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楼主: mingdxx
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[问答] 急求各位大神帮我看下R语言copula求出var以后回测的过程出现的情况 [推广有奖]

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mingdxx 发表于 2018-4-5 00:23:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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###backtestinig
ep<-1001:nrow(loss)
ep
sp<-1:length(ep)
sp
ES<-matrix(NA, ncol=1,nrow = length(ep))
for(i in 1:length(sp)){
  x<-loss[sp[i]:ep[i],]
  EScop=ESgarch(x,0.95)
  ES[i, ]<-EScop
  print(paste("Result for", ep[i], ":", ES[i, ]))
}   
代码如上呈现的 但是我跑代码的时候ESgarch显示没有这个函数,而且我也看不懂这句ES的代码的意思,求大神帮忙 我也不知道应该装哪个包才能出来这个函数 去官网查了也没有这个函数 求解答 毕设需要啊

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关键词:VaR copula 回测 R语言

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