求助：关于VAR模型的分析问题

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本人最近在研究面板数据，但是发现目前的教程里面，没有关于面板数据的VAR模型的分析，更无法使用VEC误差修正模型，以及脉冲响应函数和方差分解，不知道我的理解对不对，希望有高手指点迷津，在下不胜感激。
还有就是本人在做时间序列时候，Johansen协整检验的结果存在4个协整向量（一共有五个经济变量），请问这种情况是否合理，有没有经济学意义。如果有意义，那么该如何写出这四个向量的方程？

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关键词：VAR模型 分析问题 AR模型 VaR johansen协整检验 求助 VaR 模型 分析问题

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