1.不能。因为不同阶单整。平稳的序列不需要差分,此时差分会过度损失信息的。
2.你说的默认值是滞后期方面的?如果是滞后期的话可以多尝试几个来看——如果先做VAR后做格兰杰检验的话,可以参考VAR最优滞后期-1来获取
3.OLS有,一般是独立同分布这类的,具体可以看教科书——都有罗列的。OLS建模前一般会画散点图和做一个相关分析。
4.这不是必须的,如果不是时序数据就么有ADF检验,这一步其实即使EG协整检验啦。
楼主: 蘑菇叮叮
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