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计量经济学小白一个，论文需要做回归模型，研究投资风险与羊群效应是否相关。现有筛选并计算出的数据结果：1.在羊群效应不显著条件下的40家上市公司的羊群效应值；2.在羊群效应显著条件下的40家上市公司的羊群效应值；3.以上80家上市公司的投资风险值。这3组数据皆为面板数据，包含了6年的时间长度
思路如下：将以上的1、2组数据分别与第三组数据做回归，试图分析这两个回归结果的差异，得到结论：羊群效应对投资风险有影响
若能解答不胜感激
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关键词：迫在眉睫 求指导 计量经济学 羊群效应 投资风险

那就分别做两个面板模型回归，比较回归系数差异就可以了。比较回归系数差异要是一个显著一个不显著那就可以直接说，要是都显著但大小不一样，可以进行检验系数大小不一样。

xtydkb 发表于 2018-4-16 10:00
那就分别做两个面板模型回归，比较回归系数差异就可以了。比较回归系数差异要是一个显著一个不显著那就可以 ...

那么我做一元回归可以做出来么？

面板数据就做一元回归，太简单了吧，至少收集一下其他控制变量啊，做个面板回归或者多元回归。

xtydkb 发表于 2018-4-16 10:11
面板数据就做一元回归，太简单了吧，至少收集一下其他控制变量啊，做个面板回归或者多元回归。

多元回归的话，现在找不出更多的解释变量了，如果用第二组数据与第三组做一个格兰杰因果检验，分别的面板数据一元回归做补充说明，会好一些吗

TenTe 发表于 2018-4-16 12:17
多元回归的话，现在找不出更多的解释变量了，如果用第二组数据与第三组做一个格兰杰因果检验，分别的面板 ...

要是真想不那么复杂，就做格兰杰吧，格兰杰检验需要提前检验数据平稳性，要是平稳可以直接进行格兰杰检验，要是不平稳但同阶单整则进行协整检验，协整检验表明有协整关系再继续格兰杰因果检验。至于一元回归，个人不建议。

xtydkb 发表于 2018-4-16 12:59
要是真想不那么复杂，就做格兰杰吧，格兰杰检验需要提前检验数据平稳性，要是平稳可以直接进行格兰杰检验 ...

了解了！非常感谢！