时间序列MA模型的题

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一个债券指数的月简单收益率服从MA(1)模型:Rt=at+0.2a(t-1)，σa=0.025，设a(100)=0.01，计算该收益率以t=100为预测原点的向前1步和向前2步的预测，预测误差的标准差分别是多少?计算该收益率序列的间隔为1和间隔为2的自相关系数。

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关键词：MA模型 时间序列 自相关系数 收益率序列 预测误差