2sls 第一阶段为logit模型 或tibot模型 如何进行2sls

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本人想使用两阶段最二乘法解决内生性问题，一般使用两阶段最小二乘法的第一阶段是不是都是OLS回归？我查看陈强《高级计量经济学及STATA应用》一书，发现stata命令运行2sls是直接进行的，这时第一阶段是不是默认就是ols回归。我查了一下好像两阶段最小二乘法是不能自己手动分别进行第一阶段和第二阶段回的，因为标准误的问题。我现在的问题是，我的第一阶段估计是logit模型和另外一个是tobit模型，要是直接使用stata命令的话，变成OLS回归了，不符合原先第一阶段回归啊，这如何解决？针对第一阶段是logit回归可以采用分开估计第一阶段和第二阶段回归吗，即用第一阶段估计值作为工具变量，进行第二阶段回归？
哪位大神知道的，解答一下，非常感谢。

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哪位大神知道的，希望可以讲解一下。

帮忙UP，遇到同样问题~
楼主您好，“发现stata命令运行2sls是直接进行的”是指一步命令就得出两阶段结果吗
第一阶段回归是默认OLS吗，我看到有的论文第一阶段就用的默认的但不知道是啥，第二阶段使用原模型回归时，又根据原模型的性质，分别做了OLS和Tobit

xiaoyuertutu 发表于 2018-5-2 18:00
帮忙UP，遇到同样问题~
楼主您好，“发现stata命令运行2sls是直接进行的”是指一步命令就得出两阶段结果吗 ...

stata中ivreg 做2sls  两阶段都是OLS。目前我查到的命令，第一阶段为ols，第二阶段为tobit的，则用ivtobit命令。第一阶段是ols，第二阶段是probit模型的，用ivprobit命令，还有heckman。对于各自用法可以help一下。此外还有一个命令cmp，上述类型都可以做，不过具体原理目前我还没搞懂。

xtydkb 发表于 2018-5-2 18:53
stata中ivreg 做2sls  两阶段都是OLS。目前我查到的命令，第一阶段为ols，第二阶段为tobit的，则用ivtobi ...

谢谢楼主的解答，十分感谢，您的问题解决了吗？
请问：
无论是您上面说的三种情况的哪一种，都是一个命令就做出两个阶段吗？
您说的heckman仅指第三种情况，还是三种情况全部都适用？
初学者问题可能渣，请见谅~~
再次感谢

xiaoyuertutu 发表于 2018-5-8 21:48
谢谢楼主的解答，十分感谢，您的问题解决了吗？
请问：
无论是您上面说的三种情况的哪一种，都是一个命 ...

不同情况命令不一样。我那边应该有说清楚。

xtydkb 发表于 2018-5-8 23:27
不同情况命令不一样。我那边应该有说清楚。

谢谢了

最近也遇到同样的问题，我用Control Function Method解决的。建议了解一下Control Function Method，该方法针对内生变量是离散情形，可以实现第一阶段是probit, logit, tobit回归，第二阶段是OLS。 推荐文献：Control Function Methods in Applied Econometrics， Jeffrey M. Wooldridge ，2015.
此外，针对内生变量是离散情形，直接用2sls也是能得到一致估计的，只是有效性没有Control Function Method那么好。也就是说内生变量是离散情形也是可以用2sls进行估计。推荐文献：Instrumental Variables and the Search for Identification: From Supply and Demand to Natural Experiments，Angrist & Krueger，2001，第12页有提到。

miaomiaosun 发表于 2018-7-1 17:31
最近也遇到同样的问题，我用Control Function Method解决的。建议了解一下Control Function Method，该方法 ...

谢谢，学习一下。

miaomiaosun 发表于 2018-7-1 17:31
最近也遇到同样的问题，我用Control Function Method解决的。建议了解一下Control Function Method，该方法 ...

谢谢，学习一下。